株主優待目的で株を買う人が多いということで、それを逆利用して権利確定前(前日〜2ヶ月前)に買っておいて、権利確定直前に売り抜いたら勝てるんじゃないの?という安易な発想で、データを取ってみて検証してみました。
優待の権利確定前(前日、1週間前、2週間前、1ヶ月前、2ヶ月前)の終値で購入したと仮定し、権利確定日の終値で売却したと仮定した場合のパフォーマンスを表示しています。(つまり優待権利を取らないギリギリのタイミングで売りぬく設定)
2009年3月権利確定 優待族が好きそうな銘柄を選択
銘柄名 |
コード |
市場 |
前日 |
1週間前 |
2週間前 |
1ヶ月前 |
2ヶ月前 |
日経平均 |
|
|
99.9 |
106.4 |
115 |
112.04 |
106.08 |
TOPIX |
|
|
100.7 |
107.0 |
113.3 |
108.2 |
103.1 |
JQ指数 |
|
|
100.7 |
106.0 |
106.8 |
98.6 |
93.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ゼンショー |
7550 |
東1 |
100.9 |
103.5 |
111.2 |
111 |
100.9 |
ラウンドワン |
4680 |
東1 |
105.9 |
112.8 |
125 |
140.3 |
101.1 |
サンリオ |
8136 |
東1 |
101.9 |
108.1 |
102 |
99.2 |
103.6 |
ルネサンス |
2378 |
東1 |
102.3 |
102.3 |
104 |
103.6 |
98.4 |
コロワイド |
7616 |
東1 |
104.7 |
105.8 |
106.2 |
107.9 |
111.1 |
ダイドーリミテッド |
3205 |
東1 |
99.8 |
106.25 |
112 |
113.3 |
85.5 |
JAL |
9205 |
東1 |
100.5 |
105 |
106 |
114 |
108.7 |
セントラルスポーツ |
4801 |
東1 |
102.5 |
107.6 |
111.7 |
113.3 |
116.0 |
東祥 |
8920 |
東1 |
100.2 |
105.0 |
108.9 |
111.6 |
106.6 |
田谷 |
4679 |
東1 |
103.3 |
111.7 |
113.3 |
114 |
115.5 |
ワタミ |
7522 |
東1 |
98.4 |
104.8 |
104 |
104.3 |
91.8 |
ハークスレイ |
7561 |
東1 |
100.4 |
106.7 |
111.6 |
113.7 |
102.8 |
平均値 |
|
|
101.7 |
106.6 |
109.7 |
112.2 |
103.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
マーベラスエンタ |
7844 |
東2 |
103 |
109.3 |
118.5 |
81.1 |
75.4 |
ジーネットワークス |
7474 |
東2 |
98.4 |
98.4 |
102.5 |
106.0 |
92.5 |
アトム |
7412 |
東2 |
97.9 |
102.5 |
109.7 |
110.4 |
102.2 |
マルシェ |
7524 |
東2 |
102.6 |
106.3 |
106.7 |
110.9 |
112.7 |
ヒラキ |
3059 |
東2 |
101.9 |
104.3 |
107.7 |
107.2 |
99.1 |
プレサンス |
3254 |
東2 |
103.2 |
107.3 |
111.5 |
112.5 |
110 |
日新商事 |
7490 |
東2 |
101.5 |
106.9 |
111.5 |
109.6 |
113.2 |
安楽亭 |
7562 |
東2 |
100.4 |
105.6 |
108.2 |
109 |
109.5 |
平均値 |
|
|
101.1 |
105.1 |
109.5 |
105.8 |
101.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ジーテイスト |
2694 |
JQ |
105.1 |
107.2 |
107.2 |
107.2 |
110.6 |
オーシャンシステム |
3096 |
JQ |
98.5 |
105.44 |
104.6 |
103.1 |
114.4 |
焼肉屋さかい |
7622 |
JQ |
100.8 |
103.2 |
103.2 |
104.1 |
103.2 |
スターキャット |
4339 |
JQ |
101.7 |
105.2 |
106.3 |
105.2 |
100 |
サザビーリーグ |
7553 |
JQ |
102.1 |
103.9 |
106.7 |
108.2 |
91.4 |
寿スピリッツ |
2222 |
JQ |
97.7 |
103.7 |
105.8 |
108.9 |
130.6 |
ダイヤ通商 |
7462 |
JQ |
110.8 |
124.2 |
128.1 |
120.6 |
95.3 |
エヌディーソフト |
3794 |
JQ |
101.5 |
100.5 |
104.7 |
103.1 |
108.4 |
大和フーヅ |
2696 |
JQ |
101.6 |
105.8 |
104.5 |
107.9 |
105.1 |
平均値 |
|
|
102.2 |
106.6 |
107.9 |
107.6 |
106.6 |
前日 権利確定日の前日終値→権利確定日の終値
1週間 18日終値→前日24日終値 2週間→11日
1ヶ月前月最終日の終値
2ヶ月上記に同じ
1月権利確定
銘柄名 |
コード |
市場 |
前日 |
1週間前 |
2週間前 |
1ヶ月前 |
2ヶ月前 |
日経平均 |
|
|
99.2 |
93.0 |
91.3 |
86.7 |
90.2 |
TOPIX |
|
|
99.3 |
94 |
94.4 |
89.4 |
92.0 |
JQ指数 |
|
|
99.7 |
98.1 |
96.3 |
92.7 |
100.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
スバル興業 |
9632 |
東1 |
102.7 |
99.7 |
103.4 |
100.7 |
110 |
ユークス |
4334 |
HC |
102.7 |
102.3 |
101.6 |
113 |
148.7 |
マックスバリュ中部 |
8171 |
名 |
101.2 |
101.1 |
103.1 |
103.1 |
111.2 |
ドクターシーラボ |
4924 |
東1 |
98.5 |
96.1 |
97.2 |
96.1 |
96.3 |
光彩工芸 |
7878 |
JQ |
100 |
100 |
98 |
97.5 |
78 |
稲葉製作所 |
3421 |
東1 |
100.1 |
100 |
100.5 |
100 |
95.7 |
東栄住宅 |
8875 |
東1 |
102.6 |
103.9 |
97.5 |
85.9 |
203.8 |
マックスバリュ北海道 |
7465 |
JQ |
100 |
100 |
99.7 |
99.4 |
100 |
サガミ・ダイドーの確定日は20日のため除外 13日・19日・26日(12は祝日のため13日)
2月権利確定
銘柄名 |
コード |
市場 |
前日 |
1週間前 |
2週間前 |
1ヶ月前 |
2ヶ月前 |
日経平均 |
|
|
99.5 |
95.2 |
92.6 |
92.2 |
83.3 |
TOPIX |
|
|
99.4 |
95.5 |
94.4 |
92.6 |
86.1 |
JQ指数 |
|
|
98.1 |
94 |
94.4 |
90.6 |
82.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
イマージュ |
9947 |
東1 |
88.5 |
88.1 |
87 |
84.0 |
114.9 |
ジェイプロジェクト |
3063 |
マ |
100.6 |
100.4 |
101.4 |
101 |
101.8 |
ミドリ薬品 |
2718 |
JQ |
96.0 |
96.7 |
98.1 |
98.1 |
111 |
エコス |
7520 |
東1 |
100.4 |
100.4 |
100 |
101.5 |
95 |
マックハウス |
7603 |
JQ |
100.8 |
99 |
99.8 |
103.8 |
100 |
ジーンズメイト20日 9・16・23
結論:1月・2月は下落相場だったにもかかわらず、優待株の下落幅が押さえられているので、優待効果みたいなものがありそう。だた3月をみると全体の相場の上昇に付いていけていない銘柄も多く見られる。まだサンプル数が少ないので今後も気が向いたらサンプル数を増やす(かもしれない・・・)
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